اندیکاتور ویلیامز الیگیتور (Williams Alligator) که به آن Forex Alligator یا تمساح فارکس نیز می‌گویند، یک شاخص تکنیکال است که از ۳ خط بالانس (میانگین متحرک مسطح‌شده) تشکیل می‌شود و برای شناسایی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات کاربرد دارد. در این مطلب، به آموزش نحوه تفسیر و استفاده از اندیکاتور الیگیتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

اندیکاتور ویلیامز الیگیتور (Williams Alligator) چیست؟

اندیکاتور تمساح ویلیامز یا ویلیامز الیگیتور یک ابزار تکنیکال است که از سه میانگین متحرک مجزا تشکیل می‌شود. تریدرها از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط شروع روند جدید در بازار، خصوصاً پس از گذر از فاز تحکیم و خنثی، استفاده می‌کنند.

بااینکه شاخص تمساح در ابتدا برای بازارهای فارکس که تقریباً ۷۰ درصد مواقع را در حالت رنج و سایدوی و تنها ۳۰ درصد مواقع را در حالت رونددار می‌گذراند طراحی شده بود، اما این اندیکاتور امروزه در تمام بازارهای مالی از جمله کالا، ایندکس‌ها، سهام، فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تاریخچه و منطق پشت ساخت اندیکاتور تمساح ویلیامز

اندیکاتور الیگیتور توسط بیل ویلیامز (Bill Williams)، معامله‌گر و روان‌شناس آمریکایی، ساخته شد. آقای ویلیامز در سال ۱۹۹۵ این اندیکاتور را در کتاب خود با عنوان «آشوب در معامله‌گری (Trading Chaos)» معرفی کرد. اندیکاتور تمساح ویلیامز یکی از اجزای سیستم معاملاتی Profitunity است؛ سیستمی که شامل ابزارهای دیگری مانند اسیلاتور شتاب‌دهنده (Accelerator Oscillator)، اسیلاتور شگفت‌انگیز (Awesome Oscillator)، فراکتال‌ها (Fractals)، اسیلاتور گیتور (Gator Oscillator)، شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation Index) و موارد دیگر نیز می‌شود.

بیل ویلیامز سال‌ها به مطالعه بازار سهام ایالات متحده پرداخت و به دنبال الگوها و نظم‌های تکرارشونده بود. در نتیجه این تحقیقات، او به این نتیجه رسید که ابزارهای تحلیل کلاسیک همچون سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای کندل استیک بازگشتی و ادامه‌دهنده و سایر ابزارهای پیچیده‌تر، برای پیش‌بینی عملکرد آینده بازار چندان مؤثر نیستند. او حتی تحلیل فاندامنتال را هم خیلی کارساز نمی‌دانست.

اصل روانشناسی بازار

روانشناسی بازار شامل درک سوگیری‌های شناختی معامله‌گران است. این سوگیری‌ها، مانند سوگیری تایید (Confirmation Bias) که باعث می‌شود افراد فقط اطلاعاتی را بپذیرند که باورهای قبلی‌شان را تایید می‌کند، بر تصمیمات معاملاتی تاثیر می‌گذارند. همچنین، احساسات نظیر ترس و طمع نقش مهمی در نوسانات بازار ایفا می‌کنند و می‌توانند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شوند.

به عنوان مثال، در یک بازار صعودی، طمع می‌تواند معامله‌گران را به خرید بیش از حد وادارد، در حالی که در یک بازار نزولی، ترس می‌تواند باعث فروش زودهنگام و از دست دادن سودهای احتمالی شود. شناخت این الگوهای رفتاری به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و از دام‌های روان‌شناختی اجتناب کنند.

تحقیقات آقای ویلیامز او را به این باور رساند که بازار ساختاری آشفته دارد و ترید در واقع یک بازی روان‌شناختی است. با شناخت روان‌شناسی بازار و درک رفتار معامله‌گران، می‌توان نواحی انباشت قیمت و نقاط خروج از این نواحی را شناسایی کرد.

تشبیه رفتار بازار به شکار طعمه توسط تمساح

اندیکاتور الیگیتور با هدف تعیین وضعیت فعلی بازار طراحی شد. آقای ویلیامز با بررسی عملکرد گذشته بازار و تحلیل رفتار آن، دریافت که حرکات بازار شباهت زیادی به رفتار یک تمساح در هنگام شکار دارد؛ تمساح، طعمه‌اش را برای مدت طولانی زیر نظر می‌گیرد، صبورانه وضعیت را نظاره و برنامه‌ریزی می‌کند. سپس ناگهان حمله‌ای سریع انجام می‌دهد، شکار را می‌گیرد و شروع به خوردن می‌کند. زمانی که سیر شد، به گوشه‌ای خزیده و آرام می‌گیرد و دوباره از دور شکار جدید را تحت نظر می‌گیرد.

برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، دوره‌های کمون اغلب قبل از جهش‌های ناگهانی قیمت بیت‌کوین دیده می‌شود. معامله‌گران با تجربه این دوره‌ها را شناسایی کرده و با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب، از این نوسانات سود می‌برند. پس از یک صعود یا سقوط شدید، بازار معمولاً وارد فاز استراحت می‌شود که در آن حجم معاملات کاهش یافته و قیمت نسبتاً ثابت می‌ماند.

اندیکاتور الیگیتور، با استفاده از میانگین‌های متحرک هموار شده، به معامله‌گران کمک می‌کند تا این مراحل مختلف را تشخیص دهند. خطوط این اندیکاتور (فک، دندان و لب‌های تمساح) نشان‌دهنده تعادل بازار هستند. وقتی این خطوط به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده دوره کمون است. باز شدن خطوط و فاصله گرفتن آن‌ها از یکدیگر، نشان‌دهنده شروع یک روند جدید و زمان مناسب برای ورود به بازار است. به عبارت دیگر، الیگیتور به معامله‌گر کمک می‌کند تا زمان ‘حمله’ تمساح را شناسایی کند.

کاربردهای اصلی اندیکاتور الیگیتور در تحلیل تکنیکال

• شناسایی شروع و پایان روند‌ها
• کمک به تعیین نقاط ورود و خروج معاملات
• شناسایی جهت فعلی روند
• تشخیص تغییر جهت روند
• کمک به موج‌شماری الیوت
• استفاده در بازارهای مختلف از سهام تا ارز دیجیتال

ساختار و اجزای اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور تمساح ویلیامز از سه خط بالانس (Balance Line) که در واقع میانگین‌های متحرک مسطح‌شده (Smoothed Mobing Average) هستند، تشکیل میی‌شود. این سه میانگین متحرک مسطح‌شده، سه قسمت از دهان تمساح یعنی فک، دندان و لب‌ها را تشکیل می‌دهند که به‌صورت پیش‌فرض با یک رنگ خاص روی نمودارهای قیمت نمایش داده شده و برای محاسبه آن‌ها، از دوره‌های ۱۳ و ۸ و ۵ که جزو اعداد دنباله فیبوناچی هستند، استفاده می‌شود.

البته از تنظیمات دیگری نیز می‌توان برای رسم این خطوط روی نمودار استفاده کرد که در ادامه این مطلب به آن می‌پردازیم.

خط فک اندیکاتور الیگیتور (آبی)

خط فک اندیکاتور تمساح یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۱۳ دوره‌ای است که با شیفت پیدا کردن به‌اندازه ۸ کندل به سمت راست نمودار، مسطح شده است. خط فک که به رنگ آبی در چارت قیمت‌ها نمایش داده می‌شود، دارای ویژگی‌های زیر است:

• قوی‌ترین سطح حمایت و مقاومت
• کندترین خط بالانس در واکنش به تغییرات قیمت
• احتمال تغییر روند در صورت شکست خط فک توسط قیمت
• کاربرد برای تعیین نقاط ورود در روندهای آهسته و محافظه‌کارانه

خط دندان اندیکاتور الیگیتور (قرمز)

خط دندان تمساح یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۸ دوره‌ای است که با شیفت پیدا کردن به‌اندازه ۵ کندل به سمت راست نمودار، مسطح شده است. خط دندان که به رنگ قرمز در چارت قیمت‌ها نمایش داده می‌شود، دارای ویژگی‌های زیر است:

• معادل قدرت متوسط سطح حمایت و مقاومت
• مناسب برای تعیین نقاط ورود در روندهایی با قدرت متوسط
• کاربرد برای تعیین نقاط ورود در همان جهت روند، در صورتی که قیمت در داخل محدوده میانگین دامنه نوسان روزانه (ART) باشد

خط لب‌های اندیکاتور الیگیتور (سبز)

خط لب اندیکاتور الیگیتور یک میانگین متحرک ساده (SMA) ۵ دوره‌ای است که با شیفت پیدا کردن به‌اندازه ۳ کندل به سمت راست نمودار، مسطح شده است. خط لب که به رنگ سبز در چارت قیمت‌ها نمایش داده می‌شود، دارای ویژگی‌های زیر است:

• ضعیف‌ترین سطح حمایت و مقاومت
• سریع‌ترین خط بالانس در واکنش به تغییرات قیمت
• اولین خطی که به تغییر تعادل میان خریداران و فروشندگان واکنش نشان می‌دهد

فرمول محاسبه اندیکاتور تمساح ویلیامز

بااینکه شما نیازی به محاسبه دستی فرمول اندیکاتور تمساح ندارید، اما دانستن آن خالی از لطف نیست. فرمولی که برای محاسبه این شاخص استفاد می‌شود، در مقایسه با محاسبات سنتی میانگین‌های متحرک ساده و نمایی، جزئیات بیشتری از روند بازار و سیگنال‌های دقیق‌تری را فراهم می‌کند. فرمول محاسبه خطوط به‌صورت زیر است:

میانگین متحرک ساده:

SUM۱ = SUM (CLOSE, N)
SMMA۱ = SUM1/N
Subsequent values are:
PREVSUM = SMMA(i-1) × N
SMMA(i) = (PREVSUM-SMMA(i-1)+CLOSE(i))/N

به‌صورتی که:

• SUM۱ – جمع قیمت‌های بسته‌شدن برای N دوره
• PREVSUM – جمع مسطح‌شده کندل قبلی
• SMMA۱ – میانگین متحرک مسطح‌شده اولین کندل
• SMMA(i) – میانگین متحرک مسطح‌شده کندل فعلی (به‌جز برای اولین کندل)
• CLOSE(i) – قیمت بسته‌شدن فعلی
• N – دوره مسطح کردن

حالات مختلف اندیکاتور الیگیتور و تفسیر آن‌ها

همانطور که گفتیم، آقای ویلیامز برای ساخت این اندیکاتور، آن را به حالات رفتاری یک تمساح از جمله خوابیدن، شکار کردن، خوردن و استراحت کردن تشبیه کرده بود. نحوه رفتار خطوط فک، دندان و لب‌های اندیکاتور تمساح به‌تنهایی و در تناسب با یکدیگر نیز نشان‌دهنده یک مرحله و فاز خاص در بازار است که در ادامه آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

فاز خواب – تمساح خوابیده (Sleeping Phase)؛ بازار بدون‌روند

زمانی که خطوط فک، دندان و لب‌ها بسته، مسطح یا در همدیگه تنیده شده‌اند، گویی دهان تمساح بسته است و در حالت «خواب» به سر می‌برد. این وضعیت به معنای دوره تثبیت یا بازار بدون روند است.

هرچه فاز خواب الیگیتور طولانی‌تر باشد، گرسنه‌تر شده می‌شود و با عطش بیشتری به شکار بیدار خواهد شد. بنابراین، برای ورود یا خروج از معاملات، باید منتظر بیدار شدن تمساح و شکست این خطوط باشیم.

• رفتار تمساح: تمساح در حال استراحت و خواب است؛ انرژی خود را ذخیره می‌کند و برای شکار بعدی آماده می‌شود.
• سیگنال معاملاتی: تریدرها معمولاً در این فاز از ورود به بازار خودداری می‌کنند، زیرا سیگنال مشخصی برای ورود وجود ندارد.

فاز بیداری – بیدار شدن تمساح (Awakening Phase)؛ آغاز حرکت روند جدید

در این مرحله، خطوط اندیکاتور شروع به جدا شدن از یکدیگر می‌کنند. معمولاً خط لب (سبز) اولین خطی است که از خط دندان (قرمز) و سپس فک (آبی) عبور می‌کند. این حالت نشانه‌ای از آغاز یک روند جدید است.

• رفتار تمساح: تمساح بیدار شده و خمیازه‌ای می‌کشد؛ او طعمه را دیده و به‌دقت در حال رصد حرکت بازار است، اما هنوز شکار را شروع نکرده است.
• سیگنال معاملاتی: این مرحله زمان خوبی برای آمادگی ورود به بازار است. با تأیید جهت حرکت (صعودی یا نزولی)، می‌توان شروع به بررسی موقعیت‌های ورود کرد.

فاز دهان باز – آغاز غذا خوردن تمساح (Eating/Trending Phase)؛ روند قوی در جریان

در این فاز، فاصله بین سه خط الیگیتور بیشتر می‌شود و به وضوح از یکدیگر جدا هستند. خطوط در یک جهت (بالا یا پایین) به‌طور منظم حرکت می‌کنند و یک روند قوی در بازار شکل می‌گیرد.

• رفتار تمساح: بوی غذا (گوشت گاوها یا خرس‌های بازار)، به مشام تمساح رسیده، به شکار حمله کرده و در حال تغذیه است؛ به‌شدت فعال و پرانرژی است.
• سیگنال معاملاتی: این بهترین زمان برای ورود و نگهداری پوزیشن است. روند قوی در جریان است و تریدر می‌تواند با پیروی از روند، سود کسب کند. هرچه فاصله خطوط بیشتر شود، یعنی روند قوی‌تری داریم.

فاز استراحت – سیر شدن تمساح (Sated/Resting Phase)؛ احتمال پایان روند

پس از یک حرکت رونددار قوی، خطوط شروع به نزدیک شدن دوباره می‌کنند. این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف روند، تثبیت قیمت یا آغاز بازگشت باشد.

• رفتار تمساح: تمساح شکار خود را خورده و اکنون سیر است. با بستن دهان خود به کناری می‌رود تا استراحت کرده و خود را برای شکار بعدی آماده کند؛ فاز خواب مجدداً آغاز می‌شود.
• سیگنال معاملاتی: این زمان خوبی برای خروج از معامله یا دست‌کم بازبینی پوزیشن است. در این مرحله، احتمالاً روند به پایان می‌رسد یا وارد فاز اصلاح می‌شود. تریدر باید محتاط باشد و از معاملات جدید پرهیز کند تا سیگنال جدیدی از بیدار شدن مجدد تمساح دریافت شود.

استراتژی‌ها و سیگنال‌های معاملاتی با اندیکاتور الیگیتور

در بخش قبل براساس فازهایی که معرفی کردیم، به سیگنال‌های معاملاتی نیز پرداختیم. در این قسمت به‌صورت جزئی‌تر نحوه حرکت خطوط فک، دندان و لب‌های تمساح و عبور آن‌ها از یکدیگر را برای تعیین سیگنال‌های خرید و فروش بررسی می‌کنیم.

سیگنال خرید

همانطور که گفتیم، خط سبزرنگ لب‌های تمساح سریع‌ترین واکنش را به تغییرات قیمت دارد. بنابراین، عبور خط سبز به بالای خطوط دیگر را می‌توانیم سیگنال خرید در نظر بگیریم.

سیگنال فروش

در مقابل، با عبور خط سبزرنگ لب‌ها به زیر دیگر خطوط، می‌توانیم آن را سیگنال فروش در نظر بگیریم.

آموزش رسم و نحوه افزودن اندیکاتور Alligator به نمودار در تریدینگ ویو

اکنون که با مفاهیم پایه‌ای اندیکاتور تمساح آشنا شدیم، بهتر است آن را روی نمودارمان رسم کنیم. برای افزودن این اندیکاتور به نمودار قیمت در تریدینگ ویو (TradingView)، کافی است ابتدا یک حساب کاربری بسازید. سپس چارت قیمت دارایی مورد نظر، مثلا چارت قیمت بیت کوین را باز کنید.

سپس از نوار ابزار بالای صفحه، روی «Indicators» کلیک کرده و عبارت «Alligator» را جستجو و گزینه اول را انتخاب کنید. اکنون خطوط این شاخص به‌صورت خودکار روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند.

تغییر تنظیمات و شخصی‌سازی اندیکاتور تمساح

همانطور که گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره‌های میانگین‌های متحرک مربوط به خطوط سبز، قرمز و آبی این اندیکاتور به‌صورت پیش‌فرض به‌ترتیب روی ۵، ۸ و ۱۳ تعیین شده است. برای تغییر این دوره‌ها و همچنین شکل ظاهری این خطوط از جمله رنگ آن‌ها می‌توانید از بخش تنظیمات اقدام کنید.

برای این کار، ابتدا روی یکی از خطوط شاخص الیگیتور کلیک کنید تا باکس مربوط به آن ظاهر شود. در ادامه، روی آیکن سه‌نقطه کلیک و گزینه «Settings» را از پایین منوی بازشده انتخاب کنید.

در ادامه، پنجره‌ای باز می‌شود که از تب «Inputs» می‌توانید تنظیمات مربوطه به محاسبه دوره‌های خطوط فک، دندان و لب‌ها و از تب «Style»، شکل ظاهری آن‌ها از جمله رنگ‌شان را تغییر دهید.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور تمساح ویلیامز به‌تنهایی ابزار خوبی برای تشخیص روند بازار است، اما برای افزایش دقت معاملات، بهتر است سیگنال‌های آن را با دیگر ابزارهای تکنیکال مانند فراکتال، حجم معاملات یا اسیلاتورهایی مانند RSI و مکدی ترکیب کنید.

میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند به عنوان فیلتری برای سیگنال‌های الیگیتور عمل کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بالای یک میانگین متحرک بلندمدت (مانند ۲۰۰ روزه) باشد و الیگیتور نیز روند صعودی را نشان دهد، احتمال موفقیت معاملات خرید افزایش می‌یابد. همچنین، تقاطع میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند تاییدی بر سیگنال الیگیتور باشد.

باندهای بولینگر می‌توانند به تشخیص نوسانات بازار و نقاط احتمالی بازگشت قیمت کمک کنند. زمانی که دهان الیگیتور باز است و قیمت به باند بالایی بولینگر نزدیک می‌شود، ممکن است نشانه‌ای از اشباع خرید و احتمال اصلاح قیمت باشد. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند با احتیاط بیشتری عمل کرده و حد سود خود را زودتر تعیین کنند. برعکس، نزدیکی قیمت به باند پایینی می‌تواند نشانه‌ای از اشباع فروش باشد.

ترکیب الیگیتور و فراکتال

یکی از روش‌های قدرتمند برای افزایش دقت معاملات با شاخص تمساح، استفاده از اندیکاتور فراکتال است. در این ترکیب، الیگیتور جهت و فاز روند را مشخص می‌کند و فراکتال نقطه ورود دقیق را نشان می‌دهد. شکست سقف یا کف یک فراکتال در جهت روند پس از باز شدن دهان تمساح، می‌تواند سیگنالی مطمئن برای ورود به معامله باشد. این روش از ترکیب ابزارهای بیل ویلیامز است و در سیستم معاملاتی Profitunity او نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

یک فراکتال معمولاً به شکل زیر تعریف می‌شود:

• فراکتال صعودی: یک کندل که بین دو کندل با سقف پایین‌تر قرار گرفته است.
• فراکتال نزولی: یک کندل که بین دو کندل با کف بالاتر قرار گرفته است.

روی چارت، این نقاط معمولاً با فلش‌های رو به بالا یا پایین مشخص می‌شوند که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

سیگنال خرید

• دهان تمساح (سه خط الیگیتور) رو به بالا باز شده باشد، یعنی روند صعودی شروع شده است.
• یک فراکتال صعودی (فلش رو به بالا) بالای همه خطوط الیگیتور شکل بگیرد.
• کندل یا کندل‌های بعد، سقف فراکتال را به سمت بالا بشکنند.

سیگنال فروش

• دهان تمساح رو به پایین باز شده باشد، یعنی روند نزولی شروع شده است.
• یک فراکتال نزولی (فلش به پایین) زیر همه خطوط الیگیتور شکل بگیرد.
• کندل یا کندل‌های بعد، کف فراکتال را به سمت پایین بشکنند.

قوانین طلایی

• فراکتال باید در جهت باز شدن خطوط الیگیتور باشد، نه خلاف جهت آن.
• فراکتال نباید داخل دهان تمساح باشد؛ یعنی برای سیگنال خرید، فراکتال باید بالاتر از سه خط باشد و برای سیگنال فروش، پایین‌تر از سه خط الیگیتور.
• برای اعتبار بیشتر، شکست سطح فراکتال باید با حجم خوب یا کندل قوی همراه باشد.

ترکیب تمساح و مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) برای تشخیص جهت و قدرت روند کاربرد دارد. زمانی که خطوط الیگیتور از هم فاصله می‌گیرند (دهان باز تمساح)، رفتار خط سیگنال و خط مکدی سیگنال‌دهنده:

• خرید: اگر خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا بشکند.
• فروش: اگر خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین بشکند.

اگر همزمان با باز شدن دهان تمساح، خط مکدی از خط صفر نیز عبور کند، سیگنال قوی‌تری خواهیم داشت.

ترکیب تمساح و RSI

اندیکاتور RSI برای تشخیص نواحی اشباع خرید (بالای ۷۰) و اشباع فروش (زیر ۳۰) کاربرد دارد. سیگنال‌های ترکیبی این دو شاخص به‌صورت زیر هستند:

• اگر خطوط الیگیتور به‌تازگی به سمت بالا باز شده و RSI هنوز در محدوده ۵۰ تا ۷۰ قرار داشته باشد، یعنی روند صعودی تازه آغاز شده و ورود به پوزیشن خرید منطقی است.
• اگر خطوط الیگیتور به‌تازگی به سمت پایین باز شده و RSI هنوز در محدوده ۵۰ تا ۳۰ قرار داشته باشد، یعنی روند نزولی تازه آغاز شده و ورود به پوزیشن فروش منطقی است.
• RSI بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ به‌همراه دهان باز الیگیتور از قبل، می‌تواند به‌معنای احتمال پایان روند باشد.
• اگر RSI بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ و دهان تمساح به تازگی باز شده باشد، احتمال ورود دیرهنگام به معامله وجود دارد، بنابراین بهتر است منتظر پولبک بمانیم.

بهترین تایم‌فریم‌ها برای به‌کارگیری اندیکاتور الیگیتور

بهترین تایم‌فریم‌ها برای معامله با شاخص الیگیتور، تایم‌فریم‌های روزانه (D)، چهار ساعته (H4) و یک ساعته (H1) هستند. برای معاملات روزانه (Day Trading)، تایم‌فریم H۱ کاملاً مناسب و کاربردی است. بااین‌حال برای معاملات بلندمدت‌تری که از تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی استفاده می‌شود، ممکن است لازم باشد هفته‌ها یا حتی ماه‌ها جهت دریافت سیگنال منتظر بمانید.

در بازار کریپتو که نوسانات زیادی وجود دارد، استفاده از اندیکاتور تمساح در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند دقیقه‌ای) می‌تواند باعث صدور سیگنال‌های اشتباه شود. بنابراین، حتماً این مورد را در نظر بگیرید.

بهترین تنظیمات دوره‌های خطوط اندیکاتور Alligator

بااینکه تنظیمات پیش‌فرض (۵، ۸، ۱۳) خطوط فک، دندان و لب‌های الیگیتور برای همه بازارها و تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است، اما برای تطبیق بهتر آن با استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت و کوتاه‌مدت، می‌توان آن‌ها را تغییر داد. در ادامه، تنظیمات پیشنهادی دوره‌های میانگین‌های متحرک خطوط اندیکاتور تمساح را برای هر تایم‌فریم بررسی می‌کنیم.

تایم‌فریم ۱ ساعته (H1) و پایین‌تر

تایم‌فریم یک ساعته می‌تواند تنظیم مناسبی برای معاملات کوتاه‌مدت باشد. در این بازه، نویز بازار نسبتاً کم است، سیگنال‌ها نسبتاً واضح‌اند و امکان تمرکز روی چند دارایی مالی بدون فشار روانی زیاد، فراهم می‌شود.

تنظیمات پیشنهادی خطوط الیگیتور برای تایم‌فریم یک ساعته می‌تواند به‌صورت زیر باشد:

• دوره فک (Jaw): ۲۱ با شیفت ۱۳
• دوره دندان (Teeth): ۱۳ با شیفت ۸
• دوره لب‌ها (Lips): ۸ با شیفت ۵

این مقادیر، تنظیمات پیش‌فرض الیگیتور در پلتفرم LiteFinance نیزهستند.

تایم‌فریم ۴ ساعته (H4) و بالاتر

در بازه‌های زمانی ۴ ساعته و بالاتر، نویز بازار کمتر است؛ بنابراین سیگنال‌های معاملاتی از هر اندیکاتوری، از جمله تمساح ویلیامز، قابل‌اعتمادتر خواهند بود. نقطه ضعف این تایم‌فریم‌ها، نیاز به صبر بیشتر برای ظاهر شدن سیگنال ورود یا خروج است. برای جبران این تأخیر، می‌توان از همان تنظیمات استانداردی که خود آقای بیل ویلیامز پیشنهاد کرده است، استفاده کرد:

• دوره فک (Jaw): ۱۳ با شیفت ۸
• دوره دندان (Teeth): ۸ با شیفت ۵
• دوره لب‌ها (Lips): ۵ با شیفت ۳

این مقادیر، تنظیمات پیش‌فرض رایج در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو هستند.

تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای (M5)

در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر هم می‌توان از همان تنظیمات استاندارد ۵؛۸؛۱۳ استفاده کرد، اما در این حالت سیگنال‌های خرید و فروش نادرست زیادی دریافت خواهید کرد. در تایم‌فریم‌های بسیار پایین مانند ۵ دقیقه‌ای، به ابزارهای کمکی مانند RSI، مکدی یا فراکتال که در بخش قبل آموزش دادیم نیاز دارید.

اما یک راهکار دیگر این است که از دوره‌های زمانی بلندتر از حتی تنظیمات H۱ استفاده کنید تا سیگنال‌ها صاف‌تر و نویزها کمتر شوند. در این حالت، از اعداد فیبوناچی به‌عنوان دوره و شیفت استفاده می‌کنیم.

بنابراین، تنظیمات پیشنهادی خطوط تمساح برای تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای می‌تواند به‌صورت زیر باشد:

• دوره فک (Jaw): ۳۴ با شیفت ۲۱
• دوره دندان (Teeth): ۲۱ با شیفت ۱۳
• دوره لب‌ها (Lips): ۱۳ با شیفت ۸

در این حالت، شما از یک اندیکاتور «کند» در یک تایم‌فریم «سریع» استفاده کرده‌اید که نتیجه آن، کاهش نویز بازار و دریافت تنها چند سیگنال معاملاتی قابل‌اعتماد در طول روز است که برای یک تریدر روزانه بسیار ارزشمند است.

نحوه بررسی اعتبار و تأیید سیگنال‌های اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور اساساً برای شناسایی فازهای مختلف بازار و شروع یا پایان روند طراحی شده است. اما ازآنجاکه یک اندیکاتور تعقیب‌کننده روند (Trend-Following) است، احتمال تأخیر در صدور سیگنال‌های آن وجود دارد. برای افزایش اعتبار این سیگنال‌ها، باید به نکات زیر توجه کرد:

بررسی فاز خطوط (هم‌پوشانی یا باز شدن)

• اگر سه خط از هم فاصله گرفته باشند و به‌طور منظم در یک جهت حرکت کنند، سیگنال قوی‌تری خواهیم داشت.
• اگر خطوط هنوز نزدیک به یکدیگر باشند (مثلاً به‌تازگی فاصله گرفتن را آغاز کرده باشند)، سیگنال ضعیف یا اولیه تلقی شده و بهتر است برای تأیید بیشتر، کمی صبر کنیم.

تأیید با سایر اندیکاتورها

همانطور که در بخش قبل گفتیم، بهتر است برای تأیید اعتبار سیگنال‌های تمساح ویلیامز، آن را با اسیلاتورها و شاخص‌های دیگر ترکیب کنیم از جمله:

• فراکتال (Fractals): شکست یک فراکتال در جهت باز شدن خطوط الیگیتور یعنی سیگنال قوی برای ورود داریم.
• مکدی (MACD) یا Awesome Oscillator: برای بررسی قدرت روند
• RSI یا استوکستیک (Stochastic): بررسی اشباع خرید/فروش و تأیید برگشت احتمالی

تأیید با حجم معاملات

اگر همزمان با باز شدن خطوط الیگیتور، حجم معاملات هم افزایش پیدا کند، اعتبار سیگنال بیشتر می‌شود. در صورت حرکت بازار بدون حجم بالا، احتمال اشتباه و کاذب بودن سیگنال وجود دارد.

بررسی موقعیت قیمتی نسبت به خطوط

• اگر قیمت بالای هر سه خط باشد و خطوط به سمت بالا باز شده باشند، سیگنال خرید قوی داریم.
• اگر قیمت زیر هر سه خط باشد و خطوط رو به پایین باز شده باشند، سیگنال فروش قوی داریم.

بررسی تایم‌فریم

• در تایم‌فریم‌های بالاتر مانند ۴ ساعته یا روزانه، سیگنال‌ها مطمئن‌تر و کم‌تعدادتر هستند، اما کیفیت آن‌ها بیشتر است.
• در تایم‌فریم‌های پایین مانند ۵ یا ۱۵ دقیقه‌ای، سیگنال‌ها زیاد ولی پرنویزتر و با احتمال خطای بالاتر هستند.

مزایای اندیکاتور الیگیتور

از جمله مزایا و قابلیت‌های اندیکاور Alligator می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شناسایی روند

این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار کاربرد دارد. نحوه قرارگیری خطوط میانگین متحرک (فک، دندان و لب‌ها) نشان می‌دهد که بازار در حالت رونددار قرار دارد یا در حال نوسان و رِنج‌زدن است.

وضوح سیگنال‌ها

سادگی ساختار سیگنال‌های الیگیتور باعث می‌شود تریدرها قادر به تفسیر نسبتاً آسان آن باشند و براساس آن تصمیم‌گیری کنند. این ویژگی می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس در انجام معاملات کمک کند.

تطبیق‌پذیری

اندیکاتور الیگیتور را می‌توان در تایم‌فریم‌ها، بازارها و دارایی‌ها به‌کار برد؛ از معاملات روزانه گرفته تا سوئینگ تریدینگ یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت. این ویژگی، آن را به ابزاری چندمنظوره برای انواع سبک‌های معاملاتی تبدیل می‌کند.

قابلیت ترکیب با ابزارهای دیگر

در صورت ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند فراکتال‌ها یا اسیلاتورهای مومنتوم، اندیکاتور تمساح می‌تواند تفسیرهای قدرتمندتر و دقیق‌تری ارائه دهد.

محدودیت‌ها و چالش‌های اندیکاتور Williams Alligator

سوای مزایایی که این شاخص دارد، نباید از ضعف‌های نیز غافل شوید:

تاخیردار بودن

الیگیتور یک ابزار دنبال‌کننده روند است و به‌همین‌دلیل، جزو اندیکاتورهای تأخیری (Lagging) محسوب می‌شود. این یعنی بر اساس داده‌های گذشته قیمت عمل کرده و ممکن است سیگنال‌های ورود یا خروج را با تأخیر صادر کند. این موضوع می‌تواند منجر به ورود یا خروج دیرهنگام از معامله شود.

سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رِنج

در شرایطی که بازار روند مشخصی ندارد (رِنج یا خنثی است)، شاخص تمساح ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کند.

نیاز به تنظیمات دقیق

کارایی اندیکاتور الیگیتور تا حد زیادی وابسته به تنظیمات دوره میانگین‌های متحرک خطوط آن است. به‌عنوان یک تریدر، بهتر است تنظیمات مختلف خطوط این اندیکاتور را شخصاً آزمایش کرده و مقادیر مناسب با استراتژی و شرایط بازار خود را پیدا کنید.

سؤالات متداول

جمع‌بندی

اندیکاتور ویلیامز الیگیتور (Williams Alligator) ابزاری قدرتمند برای تشخیص فازهای مختلف بازار است که با استفاده از سه میانگین متحرک (فک، دندان و لب‌ها)، رفتار قیمت را مانند یک تمساح تحلیل می‌کند. زمانی که خطوط از هم فاصله می‌گیرند، بازار وارد فاز رونددار و فرصت ورود فراهم می‌شود؛ درحالی‌که خطوط درهم‌تنیده نشان‌دهنده بازار بدون روند هستند. ترکیب شاخص تمساح ویلیامز با اندیکاتورهایی مثل فراکتال، مکدی یا RSI می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش دهد. با وجود قدرت بالا در شناسایی روند، تأخیر در سیگنال‌دهی و ضعف در بازارهای رِنج، از جمله محدودیت‌های آن است.